PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с FBND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. DJD is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.31%/yr vs 2.47%/yr for FBND. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DJD charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности DJD и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 12.31% против 2.47% соответственно.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between DJD and FBND is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.07

Over the past year, DJD and FBND have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DJD и FBND

Секторы
DJD
FBND

Здравоохранение

19.9%

-

Финансовые услуги

14.7%
0.2%

Технологии

13.3%

-

Коммуникационные услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Промышленность

8.4%
71.4%

Энергетика

7.1%
1.1%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

27.5%

Здравоохранение

DJD
19.9%
FBND

-

Финансовые услуги

DJD
14.7%
FBND
0.2%

Технологии

DJD
13.3%
FBND

-

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
FBND

-

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
FBND

-

Промышленность

DJD
8.4%
FBND
71.4%

Энергетика

DJD
7.1%
FBND
1.1%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
FBND

-

Недвижимость

DJD

-

FBND

-

Коммунальные услуги

DJD

-

FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

DJD vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.41

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.09

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.01

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

5.97

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.41

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.12

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DJD и FBND

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-17.25%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-2.66%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-5.94%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-17.25%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-17.25%

-17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.82%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.35%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.90%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и FBND

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.23%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

2.75%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

3.80%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

5.92%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

6.10%

+10.55%

Сравнение комиссий DJD и FBND

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и FBND

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FBND в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

DJD and FBND have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.66%) compared to FBND (1.23%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs FBND's -17.25%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.31% vs 2.47% for FBND. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.31% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.43% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.36% for FBND.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор