PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с DFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. DJD is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, DJD returned 17.54%/yr vs 23.03%/yr for DFIV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DJD и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJD показывает доходность 10.63%, а DFIV немного ниже – 10.17%.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%4.87%
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between DJD and DFIV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between DJD and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и DFIV

Секторы
DJD
DFIV

Здравоохранение

19.9%
4.9%

Финансовые услуги

14.7%
32.4%

Технологии

13.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

12.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.9%

Промышленность

8.4%
9.6%

Энергетика

7.1%
16.4%

Сырьевые материалы

1.6%
10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Здравоохранение

DJD
19.9%
DFIV
4.9%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
DFIV
32.4%

Технологии

DJD
13.3%
DFIV
2.8%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
DFIV
4.2%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
DFIV
4.9%

Промышленность

DJD
8.4%
DFIV
9.6%

Энергетика

DJD
7.1%
DFIV
16.4%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
DFIV
10.9%

Недвижимость

DJD

-

DFIV
1.8%

Коммунальные услуги

DJD

-

DFIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DJD vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.36

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.20

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.39

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

13.05

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.91

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DJD и DFIV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-25.42%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-9.66%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-14.72%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.23%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.47%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.50%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и DFIV

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.66%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.83%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

11.26%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

13.91%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

16.65%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.65%

0.00%

Сравнение комиссий DJD и DFIV

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и DFIV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DFIV в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DJD and DFIV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.83%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 17.54% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.43% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор