PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с BIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.31%/yr vs 1.83%/yr for BIV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DJD charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности DJD и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 12.31% против 1.83% соответственно.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

BIV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.67%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between DJD and BIV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

-0.01

The correlation between DJD and BIV shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

DJD vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.18

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.76

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.49

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

4.40

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.18

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DJD и BIV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-18.95%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-3.18%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-6.07%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-18.74%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-18.95%

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.46%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.39%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.07%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и BIV

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.35%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

2.93%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

4.00%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

6.40%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

5.51%

+11.14%

Сравнение комиссий DJD и BIV

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и BIV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности BIV в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.24%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DJD and BIV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.66%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs BIV's -18.95%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.31% vs 1.83% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.31% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

BIV has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.43% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BIV is Intermediate Core Bond. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.03% for BIV.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор