PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с AVUV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. DJD is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.33%/yr vs 10.85%/yr for AVUV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DJD и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.87%.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%7.11%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between DJD and AVUV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between DJD and AVUV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и AVUV

Секторы
DJD
AVUV

Здравоохранение

19.9%
4.2%

Финансовые услуги

14.7%
25.8%

Технологии

13.3%
7.0%

Коммуникационные услуги

12.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
18.0%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.5%

Промышленность

8.4%
13.9%

Энергетика

7.1%
18.2%

Сырьевые материалы

1.6%
4.9%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

DJD
19.9%
AVUV
4.2%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
AVUV
25.8%

Технологии

DJD
13.3%
AVUV
7.0%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
AVUV
2.8%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
AVUV
4.5%

Промышленность

DJD
8.4%
AVUV
13.9%

Энергетика

DJD
7.1%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
AVUV
4.9%

Недвижимость

DJD

-

AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

DJD

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

DJD vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.11

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.02

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

4.65

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

13.81

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DJD и AVUV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-49.42%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-7.95%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-28.79%

+16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-28.79%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.44%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.94%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.67%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и AVUV

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.66%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.29%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

11.39%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

17.57%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

22.75%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

28.29%

-11.64%

Сравнение комиссий DJD и AVUV

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и AVUV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DJD and AVUV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.29%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 10.33% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.28% for AVUV.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.25% for AVUV.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор