PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с VPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. DIVO is actively managed, while VPU is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.72%/yr vs 8.91%/yr for VPU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 2.68%.

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between DIVO and VPU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.43

The correlation between DIVO and VPU shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и VPU

Секторы
DIVO
VPU

Финансовые услуги

29.6%

-

Промышленность

16.0%
0.2%

Технологии

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.7%
0.5%

Здравоохранение

6.6%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%
99.3%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
VPU

-

Промышленность

DIVO
16.0%
VPU
0.2%

Технологии

DIVO
15.6%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
VPU

-

Энергетика

DIVO
6.7%
VPU
0.5%

Здравоохранение

DIVO
6.6%
VPU

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
VPU

-

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
VPU
99.3%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
VPU

-

Недвижимость

DIVO

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

DIVO vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.75

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.09

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.20

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

2.66

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.75

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.52

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DIVO и VPU

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-46.31%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.90%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-17.34%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-25.15%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-7.71%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-7.78%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.02%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и VPU

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.56%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

11.53%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

14.38%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

17.07%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

19.14%

-4.30%

Сравнение комиссий DIVO и VPU

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и VPU

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности VPU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and VPU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.56%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs VPU's -46.31%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.72% vs 8.91% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.72% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 2.70% for VPU.

DIVO is categorized as Derivative Income, while VPU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.09% for VPU.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор