Сравнение DIVO с USD=X
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, DIVO returned 10.72%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIVO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам DIVO и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.28% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. USD=X — Ранг доходности на риск
DIVO
USD=X
Сравнение DIVO c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и USD=X
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | 0.00% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | 0.00% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | 0.00% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | 0.00% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.00% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и USD=X
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.00% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 0.00% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 0.00% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 0.00% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 0.00% | +14.84% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO has higher volatility (2.30%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор