PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с SCHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. DIVO is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.72%/yr vs 7.76%/yr for SCHY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.47%.

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.99%
С начала года
7.47%
6 месяцев
10.12%
1 год
21.14%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%6.95%-1.46%11.50%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.47%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between DIVO and SCHY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.66

The correlation between DIVO and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и SCHY

Секторы
DIVO
SCHY

Финансовые услуги

29.6%
15.8%

Промышленность

16.0%
13.8%

Технологии

15.6%
3.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
14.8%

Энергетика

6.7%
10.3%

Здравоохранение

6.6%
4.0%

Сырьевые материалы

4.2%
5.7%

Коммунальные услуги

1.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
15.8%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
SCHY
15.8%

Промышленность

DIVO
16.0%
SCHY
13.8%

Технологии

DIVO
15.6%
SCHY
3.8%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
SCHY
14.8%

Энергетика

DIVO
6.7%
SCHY
10.3%

Здравоохранение

DIVO
6.6%
SCHY
4.0%

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
SCHY
5.7%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
SCHY
7.4%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
SCHY
15.8%

Недвижимость

DIVO

-

SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

DIVO vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.78

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.44

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.33

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

7.31

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DIVO и SCHY

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-24.04%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-9.11%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-12.16%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-24.04%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.55%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.97%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.90%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и SCHY

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.30%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.83%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

9.86%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

11.96%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

13.26%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

13.23%

+1.61%

Сравнение комиссий DIVO и SCHY

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и SCHY

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SCHY в 3.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and SCHY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (2.83%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.72% vs 7.76% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.72% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 3.45% for SCHY.

DIVO is categorized as Derivative Income, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.08% for SCHY.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор