PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с EWP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. DIVO is actively managed, while EWP is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.72%/yr vs 16.75%/yr for EWP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVO показывает доходность 5.28%, а EWP немного ниже – 5.10%.

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between DIVO and EWP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.56

The correlation between DIVO and EWP shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и EWP

Секторы
DIVO
EWP

Финансовые услуги

29.6%
41.4%

Промышленность

16.0%
16.1%

Технологии

15.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.7%
5.3%

Здравоохранение

6.6%
1.3%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%
21.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.9%

Недвижимость

-

2.9%

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
EWP
41.4%

Промышленность

DIVO
16.0%
EWP
16.1%

Технологии

DIVO
15.6%
EWP
4.9%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
EWP
4.0%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
EWP

-

Энергетика

DIVO
6.7%
EWP
5.3%

Здравоохранение

DIVO
6.6%
EWP
1.3%

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
EWP

-

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
EWP
21.2%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
EWP
2.9%

Недвижимость

DIVO

-

EWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

DIVO vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.77

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.40

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.92

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

10.37

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.77

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.31

+0.53

Просадки

Сравнение просадок DIVO и EWP

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-61.19%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-11.38%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-12.19%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-33.91%

+20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.96%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-21.43%

+18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.20%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и EWP

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.30%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.07%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

15.70%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

18.79%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

20.25%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

22.24%

-7.40%

Сравнение комиссий DIVO и EWP

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и EWP

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности EWP в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and EWP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.07%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs EWP's -61.19%.

On 5-year performance, EWP leads with 16.75% vs 10.72% for DIVO. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWP has performed better with a 16.75% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 2.16% for EWP.

DIVO is categorized as Derivative Income, while EWP is Europe Equities. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.50% for EWP.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор