PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с CGGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.15%/yr vs 24.07%/yr for CGGR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 2.92%.

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%6.95%4.77%
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Correlation

The correlation between DIVO and CGGR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.69

The correlation between DIVO and CGGR shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и CGGR

Секторы
DIVO
CGGR

Финансовые услуги

29.6%
5.1%

Промышленность

16.0%
7.5%

Технологии

15.6%
38.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
13.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
2.1%

Энергетика

6.7%
2.1%

Здравоохранение

6.6%
9.3%

Сырьевые материалы

4.2%
2.3%

Коммунальные услуги

1.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
16.9%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
CGGR
5.1%

Промышленность

DIVO
16.0%
CGGR
7.5%

Технологии

DIVO
15.6%
CGGR
38.1%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
CGGR
13.1%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
CGGR
2.1%

Энергетика

DIVO
6.7%
CGGR
2.1%

Здравоохранение

DIVO
6.6%
CGGR
9.3%

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
CGGR
2.3%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
CGGR
0.8%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
CGGR
16.9%

Недвижимость

DIVO

-

CGGR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

DIVO vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.06

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.49

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.17

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

4.29

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.06

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DIVO и CGGR

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, примерно равная максимальной просадке CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-28.90%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-15.13%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-23.37%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-4.19%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-7.71%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.12%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и CGGR

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.30%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.86%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

13.13%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

16.78%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

21.85%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

21.85%

-7.01%

Сравнение комиссий DIVO и CGGR

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и CGGR

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and CGGR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (5.86%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 24.07% vs 15.15% for DIVO. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 24.07% return vs 15.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.09% for CGGR.

DIVO is categorized as Derivative Income, while CGGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Amplify and Capital Group. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.39% for CGGR.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор