PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIS с SWVXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, DIS returned -10.48%/yr vs 3.14%/yr for SWVXX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.45%.

DIS

1 день
-0.84%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-7.52%
1 год
-12.24%
3 года*
3.25%
5 лет*
-10.48%
10 лет*
0.98%

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и SWVXX

2026 (YTD)20252024202320222021
DIS
The Walt Disney Company		-13.10%3.30%24.44%4.26%-43.91%-12.08%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between DIS and SWVXX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX

Доходность на риск

DIS vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
3.71

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIS vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

3.71

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

2.95

-3.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.94

-2.60

Просадки

Сравнение просадок DIS и SWVXX

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и SWVXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

0.00%

-85.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

0.00%

-24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

0.00%

-32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

0.00%

-57.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.88%

0.00%

-49.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.77%

0.00%

-26.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

0.00%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и SWVXX

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

0.29%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

0.76%

+18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

1.10%

+23.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

1.09%

+28.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

1.09%

+27.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и SWVXX

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SWVXX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIS and SWVXX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (6.12%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs SWVXX's 0.00%.

SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор