Сравнение DIS с QQQ
DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 21.59%/yr for QQQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DIS и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.98% против 21.59% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
QQQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 21.59%
Сравнение доходности по годам DIS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between DIS and QQQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between DIS and QQQ has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DIS
QQQ
Сравнение DIS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.00 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 11.43 | -12.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.15 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.76 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.97 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и QQQ
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -82.97% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -11.96% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -22.77% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -35.12% | -22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -35.12% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | -4.03% | -45.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -32.77% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 3.14% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и QQQ
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 6.12%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.84% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 13.20% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 16.74% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 22.49% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 22.36% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и QQQ
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DIS and QQQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (6.84%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор