PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с INVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIS с INVA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 7.00%/yr for INVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и INVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Innoviva, Inc. (INVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям INVA по среднегодовой доходности: 0.98% против 7.00% соответственно.

DIS

1 день
-0.84%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-7.52%
1 год
-12.24%
3 года*
3.25%
5 лет*
-10.48%
10 лет*
0.98%

INVA

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.45%
С начала года
11.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
3.48%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и INVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-13.10%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
INVA
Innoviva, Inc.		11.71%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%

Correlation

The correlation between DIS and INVA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$175.20B

INVA:

$1.89B

EPS

DIS:

$6.25

INVA:

$5.94

Коэффициент P/E

DIS:

15.81

INVA:

3.76

Коэффициент PEG

DIS:

0.21

INVA:

0.02

Коэффициент P/S

DIS:

1.82

INVA:

4.47

Коэффициент P/B

DIS:

1.61

INVA:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$97.26B

INVA:

$424.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$36.14B

INVA:

$323.16M

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$20.74B

INVA:

$438.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Innoviva, Inc.

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT

Доходность на риск

DIS vs. INVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c INVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISINVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.12

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
0.44

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.15

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

0.34

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIS vs. INVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа INVA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и INVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISINVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.12

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.46

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.05

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DIS и INVA

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, примерно равная максимальной просадке INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и INVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISINVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-84.32%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-23.53%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-23.53%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-47.01%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-59.57%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.88%

-30.17%

-19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.77%

-44.65%

+17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

10.21%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и INVA

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 6.12%, в то время как у Innoviva, Inc. (INVA) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISINVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.62%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

16.91%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

28.81%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

27.28%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

33.89%

-5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и INVA

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и INVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
25.17B
97.99M
(DIS) Общая выручка
(INVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DIS and INVA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVA has higher volatility (7.62%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs INVA's -84.32%.

INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и INVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор