PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с VEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.18%/yr vs 9.86%/yr for VEU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIA charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности DIA и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 13.18% против 9.86% соответственно.

DIA

1 день
-0.15%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.18%

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.40%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between DIA and VEU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.79

The correlation between DIA and VEU shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIA и VEU

Секторы
DIA
VEU

Финансовые услуги

27.2%
23.3%

Промышленность

18.4%
15.7%

Технологии

17.1%
18.5%

Здравоохранение

13.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.1%

Сырьевые материалы

4.0%
7.1%

Энергетика

2.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.6%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

DIA
27.2%
VEU
23.3%

Промышленность

DIA
18.4%
VEU
15.7%

Технологии

DIA
17.1%
VEU
18.5%

Здравоохранение

DIA
13.1%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
VEU
8.2%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
VEU
5.1%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
VEU
7.1%

Энергетика

DIA
2.4%
VEU
5.2%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
VEU
4.6%

Недвижимость

DIA

-

VEU
2.0%

Коммунальные услуги

DIA

-

VEU
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

DIA vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.74

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.39

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.41

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

9.28

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DIA и VEU

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-61.52%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-11.43%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-13.69%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-29.31%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-34.98%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-3.69%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-13.13%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.96%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и VEU

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.07%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

13.65%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

15.80%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.16%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.25%

+0.30%

Сравнение комиссий DIA и VEU

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и VEU

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VEU в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

DIA and VEU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to DIA (3.39%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.18% vs 9.86% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.18% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

VEU has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.38% for DIA.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор