PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.18%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. DIA charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности DIA и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 13.18% против -55.68% соответственно.

DIA

1 день
-0.15%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.18%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.40%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between DIA and SQQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between DIA and SQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIA и SQQQ

Секторы
DIA
SQQQ

Финансовые услуги

27.2%
103.4%

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIA
27.2%
SQQQ
103.4%

Промышленность

DIA
18.4%
SQQQ

-

Технологии

DIA
17.1%
SQQQ

-

Здравоохранение

DIA
13.1%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
SQQQ

-

Энергетика

DIA
2.4%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
SQQQ

-

Недвижимость

DIA

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

DIA

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

DIA vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIASQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.22

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-2.26

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.76

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.93

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

-1.69

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIASQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-1.22

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.72

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

-0.84

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.87

+1.36

Просадки

Сравнение просадок DIA и SQQQ

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-100.00%

+48.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-65.71%

+55.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-92.38%

+76.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-97.23%

+76.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-99.98%

+63.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-100.00%

+98.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-92.40%

+85.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

35.98%

-33.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и SQQQ

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 3.39%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

19.65%

-16.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

39.23%

-29.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

50.16%

-37.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

66.95%

-52.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

66.30%

-48.75%

Сравнение комиссий DIA и SQQQ

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и SQQQ

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIA and SQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to DIA (3.39%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.18% vs -55.68% for SQQQ. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.18% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.38% for DIA.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.95% for SQQQ.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор