PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с GDXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.18%/yr vs 11.53%/yr for GDXJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DIA charges 0.16%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности DIA и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -10.70%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 13.18% против 11.53% соответственно.

DIA

1 день
-0.15%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.18%

GDXJ

1 день
1.01%
1 месяц
-19.25%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-0.52%
1 год
50.65%
3 года*
42.13%
5 лет*
15.86%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.40%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-10.70%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between DIA and GDXJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.21

The correlation between DIA and GDXJ shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIA и GDXJ

Секторы
DIA
GDXJ

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%
100.0%

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIA
27.2%
GDXJ

-

Промышленность

DIA
18.4%
GDXJ

-

Технологии

DIA
17.1%
GDXJ

-

Здравоохранение

DIA
13.1%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
GDXJ
100.0%

Энергетика

DIA
2.4%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
GDXJ

-

Недвижимость

DIA

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

DIA

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

DIA vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.00

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.45

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.43

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

3.72

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.00

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.26

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.05

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DIA и GDXJ

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-88.66%

+36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-35.60%

+25.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-35.60%

+19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-50.99%

+30.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-57.77%

+21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-34.94%

+33.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-60.48%

+53.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

13.67%

-11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и GDXJ

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 3.39%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

17.66%

-14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

42.71%

-33.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

50.84%

-38.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

41.34%

-26.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

44.15%

-26.60%

Сравнение комиссий DIA и GDXJ

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и GDXJ

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GDXJ в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.61%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DIA and GDXJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (17.66%) compared to DIA (3.39%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.18% vs 11.53% for GDXJ. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.18% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.38% for DIA.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDXJ is Gold. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.52% for GDXJ.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор