PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с GDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.18%/yr vs 12.82%/yr for GDX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DIA charges 0.16%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности DIA и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIA имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции GDX немного отстают с 12.82%.

DIA

1 день
-0.15%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.18%

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.40%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between DIA and GDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г.

0.21

The correlation between DIA and GDX shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIA и GDX

Секторы
DIA
GDX

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%
100.0%

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIA
27.2%
GDX

-

Промышленность

DIA
18.4%
GDX

-

Технологии

DIA
17.1%
GDX

-

Здравоохранение

DIA
13.1%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
GDX

-

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
GDX

-

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
GDX
100.0%

Энергетика

DIA
2.4%
GDX

-

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
GDX

-

Недвижимость

DIA

-

GDX

-

Коммунальные услуги

DIA

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

DIA vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.16

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.58

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.68

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

4.32

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.12

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DIA и GDX

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-80.34%

+28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-32.09%

+22.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-32.09%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-46.51%

+25.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-49.79%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-32.09%

+30.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-40.43%

+33.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

12.42%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и GDX

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 3.39%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

16.05%

-12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

38.61%

-29.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

46.36%

-34.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

36.61%

-21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

37.27%

-19.72%

Сравнение комиссий DIA и GDX

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и GDX

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DIA and GDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.05%) compared to DIA (3.39%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.18% vs 12.82% for GDX. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.18% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

DIA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.80% for GDX.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDX is Gold. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.51% for GDX.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор