PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с FBALX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. DIA is passively managed, while FBALX is actively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.18%/yr vs 11.48%/yr for FBALX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности DIA и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 13.18% против 11.48% соответственно.

DIA

1 день
-0.15%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.18%

FBALX

1 день
-2.10%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
21.65%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.40%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		7.96%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between DIA and FBALX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г.

0.87

The correlation between DIA and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

DIA vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.52

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.48

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.46

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

16.47

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.52

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.81

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DIA и FBALX

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-43.57%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.47%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-12.88%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-22.89%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-26.68%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.12%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.37%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.35%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и FBALX

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 3.39% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.23%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.15%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

8.87%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

12.21%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

12.79%

+4.76%

Сравнение комиссий DIA и FBALX

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и FBALX

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FBALX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.25%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Часто задаваемые вопросы

DIA and FBALX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (3.39%) compared to FBALX (3.23%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор