Сравнение DHR с ZTS
DHR (Danaher Corporation) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DHR in Diagnostics & Research, ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 6.09%/yr for ZTS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DHR и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.81%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 11.19% против 6.09% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам DHR и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between DHR and ZTS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between DHR and ZTS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
ZTS:
$33.29B
DHR:
$5.17
ZTS:
$6.04
DHR:
35.51
ZTS:
13.04
DHR:
5.29
ZTS:
3.63
DHR:
2.47
ZTS:
10.30
DHR:
$24.78B
ZTS:
$9.51B
DHR:
$15.04B
ZTS:
$6.73B
DHR:
$6.69B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. ZTS — Ранг доходности на риск
DHR
ZTS
Сравнение DHR c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.96 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -2.06 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -1.49 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и ZTS
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -68.48% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -55.35% | +22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -61.77% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -68.48% | +24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -68.48% | +24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -66.52% | +30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -14.79% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 26.22% | -12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и ZTS
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.24%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 12.29% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 31.20% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 35.61% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 28.74% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 27.08% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и ZTS
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ZTS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и ZTS
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and ZTS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs ZTS's -68.48%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор