PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHR с WMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHR и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 11.19% против 19.62% соответственно.

DHR

1 день
-0.42%
1 месяц
7.23%
С начала года
-19.66%
6 месяцев
-17.95%
1 год
-5.73%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
11.19%

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-19.66%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between DHR and WMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.27

The correlation between DHR and WMT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$130.53B

WMT:

$958.52B

EPS

DHR:

$5.17

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

DHR:

35.51

WMT:

41.62

Коэффициент P/S

DHR:

5.29

WMT:

1.32

Коэффициент P/B

DHR:

2.47

WMT:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$24.78B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$15.04B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.69B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

Walmart Inc.

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

DHR vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.02

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.54

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.53

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

5.02

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHR vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.02

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.04

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DHR и WMT

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-77.14%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-15.75%

-17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-21.93%

-19.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-25.74%

-18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-25.74%

-18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.31%

-10.71%

-25.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-14.63%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

4.79%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и WMT

Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.24%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

10.26%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

18.59%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

23.72%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

21.68%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

21.73%

+3.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и WMT

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.74%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
5.95B
177.75B
(DHR) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHR и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
60.3%
25.1%
Активы портфеля
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

DHR and WMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.26%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор