PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHR с TRP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 10.40%/yr for TRP.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHR и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DHR торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 10.40% соответственно.

DHR

1 день
-0.42%
1 месяц
7.23%
С начала года
-19.66%
6 месяцев
-17.95%
1 год
-5.73%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
11.19%

TRP.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.91%
6 месяцев
27.33%
1 год
40.48%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-19.66%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
TRP.TO
TC Energy Corporation		24.91%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%54.87%-22.52%12.87%

Correlation

The correlation between DHR and TRP.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between DHR and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$130.53B

TRP.TO:

CA$99.17B

EPS

DHR:

$5.17

TRP.TO:

CA$3.31

Коэффициент P/E

DHR:

35.51

TRP.TO:

28.79

Коэффициент P/S

DHR:

5.29

TRP.TO:

6.29

Коэффициент P/B

DHR:

2.47

TRP.TO:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$24.78B

TRP.TO:

CA$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$15.04B

TRP.TO:

CA$8.07B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.69B

TRP.TO:

CA$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

DHR vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.30

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.33

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.34

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

12.81

-13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHR vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TRP.TO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRTRP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.30

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.55

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DHR и TRP.TO

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, примерно равная максимальной просадке TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-45.94%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-9.37%

-23.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-17.49%

-24.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-38.51%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-41.76%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.31%

-3.96%

-32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-12.29%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

3.52%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и TRP.TO

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

5.42%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

13.13%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

17.72%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

20.81%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

24.26%

+1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и TRP.TO

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TRP.TO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.74%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.60%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
5.95B
4.23B
(DHR) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DHR значения в USD, TRP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DHR и TRP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
60.3%
56.7%
Активы портфеля
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

DHR and TRP.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор