Сравнение DHR с SPGI
DHR (Danaher Corporation) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHR показывает доходность -19.66%, а SPGI немного ниже – -19.82%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 11.19% против 15.58% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам DHR и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between DHR and SPGI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DHR and SPGI has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
SPGI:
$124.13B
DHR:
$5.17
SPGI:
$15.79
DHR:
35.51
SPGI:
26.42
DHR:
5.29
SPGI:
8.02
DHR:
2.47
SPGI:
3.97
DHR:
$24.78B
SPGI:
$15.73B
DHR:
$15.04B
SPGI:
$8.15B
DHR:
$6.69B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. SPGI — Ранг доходности на риск
DHR
SPGI
Сравнение DHR c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.63 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.21 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.70 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.10 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и SPGI
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -74.67% | +28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -30.48% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -30.48% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -39.76% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -39.76% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -25.45% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -15.22% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 15.77% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и SPGI
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 8.15% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 23.85% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 27.42% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 24.47% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 26.03% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и SPGI
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPGI в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и SPGI
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and SPGI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.24%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs SPGI's -74.67%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор