Сравнение DHR с SHW
DHR (Danaher Corporation) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.93% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DHR и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between DHR and SHW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
SHW:
$74.32B
DHR:
$5.17
SHW:
$10.42
DHR:
35.51
SHW:
28.75
DHR:
5.29
SHW:
3.12
DHR:
2.47
SHW:
16.77
DHR:
$24.78B
SHW:
$23.94B
DHR:
$15.04B
SHW:
$11.76B
DHR:
$6.69B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. SHW — Ранг доходности на риск
DHR
SHW
Сравнение DHR c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.72 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.52 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.63 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.10 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и SHW
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -52.02% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -21.36% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -25.69% | -16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -42.46% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -42.46% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -24.03% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -11.63% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 10.16% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и SHW
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 6.99% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 18.56% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 24.80% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 26.15% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 26.53% | -1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и SHW
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SHW в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и SHW
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and SHW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.24%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs SHW's -52.02%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор