Сравнение DHR с RIO
DHR (Danaher Corporation) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 11.19% против 21.75% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам DHR и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between DHR and RIO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between DHR and RIO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
RIO:
$165.37B
DHR:
$5.17
RIO:
$13.11
DHR:
35.51
RIO:
7.70
DHR:
5.29
RIO:
1.48
DHR:
2.47
RIO:
2.66
DHR:
$24.78B
RIO:
$111.41B
DHR:
$15.04B
RIO:
$31.10B
DHR:
$6.69B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. RIO — Ранг доходности на риск
DHR
RIO
Сравнение DHR c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.30 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 20.21 | -20.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.79 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и RIO
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -88.97% | +43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -15.19% | -17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -24.19% | -17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -35.25% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -37.47% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -9.92% | -26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -23.77% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 3.97% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и RIO
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.24%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 11.37% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 23.90% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 28.93% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 29.23% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 30.63% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и RIO
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и RIO
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and RIO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор