Сравнение DHR с NSRGY
DHR (Danaher Corporation) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 5.93%/yr for NSRGY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 11.19% против 5.93% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
NSRGY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам DHR и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
NSRGY Nestlé S.A. | 0.92% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between DHR and NSRGY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between DHR and NSRGY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
NSRGY:
$247.02B
DHR:
$5.17
NSRGY:
$7.72
DHR:
35.51
NSRGY:
12.41
DHR:
5.29
NSRGY:
1.36
DHR:
2.47
NSRGY:
7.52
DHR:
$24.78B
NSRGY:
$181.02B
DHR:
$15.04B
NSRGY:
$83.86B
DHR:
$6.69B
NSRGY:
$36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
DHR
NSRGY
Сравнение DHR c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.32 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.59 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.12 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и NSRGY
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -75.68% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -17.49% | -15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -32.79% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -38.24% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -38.24% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -20.96% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -24.17% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 9.36% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и NSRGY
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 5.16% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 14.88% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 22.79% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 19.87% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 18.44% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и NSRGY
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности NSRGY в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.18% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и NSRGY
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and NSRGY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.24%) compared to NSRGY (5.16%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs NSRGY's -75.68%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор