Сравнение DHR с MCHP
DHR (Danaher Corporation) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 15.50%/yr for MCHP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 44.96%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 11.19% против 15.50% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
MCHP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 44.96%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам DHR и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 44.96% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between DHR and MCHP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.37 |
The correlation between DHR and MCHP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$5.17
MCHP:
$0.43
DHR:
35.51
MCHP:
212.69
DHR:
5.29
MCHP:
7.87
DHR:
$24.78B
MCHP:
$4.71B
DHR:
$15.04B
MCHP:
$2.72B
DHR:
$6.69B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. MCHP — Ранг доходности на риск
DHR
MCHP
Сравнение DHR c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.28 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.40 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.01 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и MCHP
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -63.77% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -34.41% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -63.77% | +22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -63.77% | +19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -63.77% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -10.78% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -16.71% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 12.93% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и MCHP
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.24%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 14.52% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 31.67% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 43.78% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 44.07% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 41.86% | -16.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и MCHP
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MCHP в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и MCHP
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and MCHP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (14.52%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор