Сравнение DHR с LRCX
DHR (Danaher Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 11.19% против 46.35% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам DHR и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between DHR and LRCX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between DHR and LRCX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
LRCX:
$409.71B
DHR:
$5.17
LRCX:
$5.29
DHR:
35.51
LRCX:
61.36
DHR:
5.29
LRCX:
18.98
DHR:
2.47
LRCX:
38.71
DHR:
$24.78B
LRCX:
$21.68B
DHR:
$15.04B
LRCX:
$10.84B
DHR:
$6.69B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. LRCX — Ранг доходности на риск
DHR
LRCX
Сравнение DHR c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.60 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 14.02 | -14.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 47.19 | -47.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 5.46 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.87 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.04 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и LRCX
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -87.90% | +42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -20.01% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -47.10% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -56.39% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -56.39% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -5.60% | -30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -28.18% | +17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 5.93% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и LRCX
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.24%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 18.51% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 42.13% | -22.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 51.52% | -23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 46.25% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 44.76% | -19.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и LRCX
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и LRCX
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and LRCX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор