Сравнение DHR с JPM
DHR (Danaher Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.19% против 20.32% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам DHR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between DHR and JPM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between DHR and JPM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
JPM:
$869.15B
DHR:
$5.17
JPM:
$21.08
DHR:
35.51
JPM:
14.76
DHR:
5.29
JPM:
3.05
DHR:
2.47
JPM:
2.53
DHR:
$24.78B
JPM:
$285.09B
DHR:
$15.04B
JPM:
$173.52B
DHR:
$6.69B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. JPM — Ранг доходности на риск
DHR
JPM
Сравнение DHR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.26 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.98 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.90 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.69 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и JPM
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -76.16% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -15.47% | -17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -24.42% | -17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -38.77% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -43.63% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -6.55% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -17.62% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 6.50% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и JPM
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 6.40% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 17.38% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 21.62% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 24.45% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 27.40% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и JPM
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и JPM
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and JPM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.24%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор