PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с HCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHR с HCA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DHR in Diagnostics & Research, HCA in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 17.23%/yr for HCA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHR и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 11.19% против 17.23% соответственно.

DHR

1 день
-0.42%
1 месяц
7.23%
С начала года
-19.66%
6 месяцев
-17.95%
1 год
-5.73%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
11.19%

HCA

1 день
-2.90%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-22.49%
6 месяцев
-25.30%
1 год
-5.36%
3 года*
10.82%
5 лет*
12.59%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и HCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-19.66%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.49%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%

Correlation

The correlation between DHR and HCA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.33

Over the past year, the correlation between DHR and HCA has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

DHR:

$5.17

HCA:

$28.46

Коэффициент P/E

DHR:

35.51

HCA:

12.70

Коэффициент P/S

DHR:

5.29

HCA:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$24.78B

HCA:

$75.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$15.04B

HCA:

$31.37B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.69B

HCA:

$15.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ

Доходность на риск

DHR vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRHCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.20

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.09

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.16

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.51

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHR vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCA равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRHCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.20

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.42

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DHR и HCA

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и HCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-54.74%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-33.62%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-33.62%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-39.49%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-54.74%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.31%

-33.62%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-11.03%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

10.49%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и HCA

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

7.50%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

21.36%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

27.25%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

29.85%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

32.63%

-7.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и HCA

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности HCA в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.74%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.95B
19.51B
(DHR) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHR и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и HCA Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
60.3%
41.9%
Активы портфеля
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

DHR and HCA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHR has higher volatility (9.24%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs HCA's -54.74%.

HCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и HCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор