Сравнение DHR с CRM
DHR (Danaher Corporation) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 11.19% против 8.51% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам DHR и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between DHR and CRM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between DHR and CRM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
CRM:
$159.00B
DHR:
$5.17
CRM:
$8.59
DHR:
35.51
CRM:
21.25
DHR:
5.29
CRM:
3.98
DHR:
2.47
CRM:
4.64
DHR:
$24.78B
CRM:
$42.83B
DHR:
$15.04B
CRM:
$33.25B
DHR:
$6.69B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. CRM — Ранг доходности на риск
DHR
CRM
Сравнение DHR c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.84 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.62 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.88 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и CRM
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -70.50% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -39.36% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -54.70% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -58.62% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -58.62% | +14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -49.87% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -16.12% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 20.48% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и CRM
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.24%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 16.96% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 31.74% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 37.87% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 37.02% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 35.36% | -9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и CRM
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CRM в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и CRM
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and CRM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs CRM's -70.50%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор