PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с CP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHR с CP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) and CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CP.TO operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 16.63%/yr for CP.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHR и CP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DHR торгуется в USD, в то время как CP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у CP.TO с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям CP.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 16.63% соответственно.

DHR

1 день
-0.42%
1 месяц
7.23%
С начала года
-19.66%
6 месяцев
-17.95%
1 год
-5.73%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
11.19%

CP.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
4.66%
С начала года
22.45%
6 месяцев
22.00%
1 год
10.79%
3 года*
6.50%
5 лет*
3.11%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и CP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-19.66%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		22.45%2.59%-7.85%7.17%5.17%4.84%43.50%50.20%2.51%35.44%

Correlation

The correlation between DHR and CP.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.37

The correlation between DHR and CP.TO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$130.53B

CP.TO:

CA$112.82B

EPS

DHR:

$5.17

CP.TO:

CA$4.49

Коэффициент P/E

DHR:

35.51

CP.TO:

28.00

Коэффициент P/S

DHR:

5.29

CP.TO:

7.62

Коэффициент P/B

DHR:

2.47

CP.TO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$24.78B

CP.TO:

CA$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$15.04B

CP.TO:

CA$6.94B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.69B

CP.TO:

CA$8.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

DHR vs. CP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c CP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRCP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.48

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.86

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.68

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

1.28

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHR vs. CP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CP.TO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и CP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRCP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.48

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DHR и CP.TO

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки CP.TO в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и CP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-66.07%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-16.04%

-16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-25.70%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-25.70%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-33.22%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.31%

-1.38%

-34.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-12.85%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

8.45%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и CP.TO

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

5.68%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

17.69%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

22.58%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

23.55%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

24.72%

+0.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и CP.TO

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности CP.TO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.73%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
DHR
Danaher Corporation		0.74%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и CP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
5.95B
3.70B
(DHR) Общая выручка
(CP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DHR значения в USD, CP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DHR и CP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
60.3%
36.8%
Активы портфеля
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

DHR and CP.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и CP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор