PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHR с CNQ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHR и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DHR торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 22.72% соответственно.

DHR

1 день
-0.42%
1 месяц
7.23%
С начала года
-19.66%
6 месяцев
-17.95%
1 год
-5.73%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
11.19%

CNQ.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
37.83%
6 месяцев
38.91%
1 год
53.77%
3 года*
25.73%
5 лет*
30.90%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-19.66%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.83%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between DHR and CNQ.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between DHR and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$130.53B

CNQ.TO:

CA$135.53B

EPS

DHR:

$5.17

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

DHR:

35.51

CNQ.TO:

13.91

Коэффициент P/S

DHR:

5.29

CNQ.TO:

3.41

Коэффициент P/B

DHR:

2.47

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$24.78B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$15.04B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.69B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

DHR vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.84

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.32

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.74

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

8.46

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHR vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.84

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.99

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DHR и CNQ.TO

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-76.64%

+30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-14.43%

-18.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-36.25%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-36.25%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-76.64%

+32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.31%

-7.57%

-28.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-21.20%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

6.38%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и CNQ.TO

Danaher Corporation (DHR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеют волатильность 9.24% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

8.88%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

23.94%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

29.41%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

31.37%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

38.83%

-13.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и CNQ.TO

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
DHR
Danaher Corporation		0.74%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
5.95B
10.81B
(DHR) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DHR значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DHR и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
60.3%
32.1%
Активы портфеля
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

DHR and CNQ.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор