PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с CCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHR с CCI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 4.00%/yr for CCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHR и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 11.19% против 4.00% соответственно.

DHR

1 день
-0.42%
1 месяц
7.23%
С начала года
-19.66%
6 месяцев
-17.95%
1 год
-5.73%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
11.19%

CCI

1 день
-2.86%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.54%
1 год
-2.86%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-10.03%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-19.66%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
CCI
Crown Castle International Corp.		4.58%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Correlation

The correlation between DHR and CCI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г.

0.32

The correlation between DHR and CCI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$130.53B

CCI:

$40.11B

EPS

DHR:

$5.17

CCI:

$2.42

Коэффициент P/E

DHR:

35.51

CCI:

37.88

Коэффициент P/S

DHR:

5.29

CCI:

9.52

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$24.78B

CCI:

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$15.04B

CCI:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.69B

CCI:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

Crown Castle International Corp.

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с FRCCI с SPY

Доходность на риск

DHR vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRCCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.11

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.04

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.10

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.16

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHR vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CCI равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRCCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.20

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DHR и CCI

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и CCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-97.52%

+51.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-30.01%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-30.77%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-55.48%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-55.48%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.31%

-45.52%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-25.91%

+15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

17.70%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и CCI

Danaher Corporation (DHR) и Crown Castle International Corp. (CCI) имеют волатильность 9.24% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

9.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

22.62%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

26.98%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

26.66%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

25.99%

-0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и CCI

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CCI в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle International Corp.		4.63%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
DHR
Danaher Corporation		0.74%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
5.95B
1.01B
(DHR) Общая выручка
(CCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHR и CCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и Crown Castle International Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
60.3%
0
Активы портфеля
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

CCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

CCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

Часто задаваемые вопросы

DHR and CCI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHR has higher volatility (9.24%) compared to CCI (9.20%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs CCI's -97.52%.

CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и CCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор