Сравнение DHR с BR
DHR (Danaher Corporation) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 10.78%/yr for BR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -32.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHR имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции BR немного отстают с 10.78%.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
BR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам DHR и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between DHR and BR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between DHR and BR has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
BR:
$17.43B
DHR:
$5.17
BR:
$9.35
DHR:
35.51
BR:
15.94
DHR:
5.29
BR:
2.40
DHR:
2.47
BR:
6.18
DHR:
$24.78B
BR:
$7.32B
DHR:
$15.04B
BR:
$2.29B
DHR:
$6.69B
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. BR — Ранг доходности на риск
DHR
BR
Сравнение DHR c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.73 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.84 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.58 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -1.51 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и BR
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -59.02% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -45.55% | +12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -45.55% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -45.55% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -45.55% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -43.41% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -9.01% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 24.15% | -10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и BR
Danaher Corporation (DHR) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеют волатильность 9.24% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 9.47% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 21.55% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 25.45% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 23.42% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 23.90% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и BR
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BR в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и BR
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and BR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BR has higher volatility (9.47%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs BR's -59.02%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор