Сравнение DHR с APH
DHR (Danaher Corporation) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, DHR returned 11.19%/yr vs 26.67%/yr for APH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 11.19% против 26.67% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
APH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам DHR и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
APH Amphenol Corporation | 6.47% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between DHR and APH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between DHR and APH has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DHR:
$130.53B
APH:
$185.20B
DHR:
$5.17
APH:
$4.58
DHR:
35.51
APH:
31.32
DHR:
5.29
APH:
7.11
DHR:
2.47
APH:
13.25
DHR:
$24.78B
APH:
$25.90B
DHR:
$15.04B
APH:
$9.67B
DHR:
$6.69B
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. APH — Ранг доходности на риск
DHR
APH
Сравнение DHR c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.96 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.07 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.35 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.14 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и APH
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -63.41% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -28.19% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -28.19% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -28.73% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -37.56% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.31% | -13.45% | -22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -13.56% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 10.87% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и APH
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.24%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 16.86% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 36.53% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 40.97% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 30.54% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 27.83% | -2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и APH
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности APH в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и APH
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and APH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (16.86%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор