PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHI с WSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHI с WSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DHI (D.R. Horton, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DHI in Residential Construction, WSM in Specialty Retail. Over the past 10 years, DHI returned 17.88%/yr vs 25.88%/yr for WSM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHI и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D.R. Horton, Inc. (DHI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции DHI уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 17.88% против 25.88% соответственно.

DHI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.27%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-4.79%
1 год
20.89%
3 года*
9.26%
5 лет*
10.86%
10 лет*
17.88%

WSM

1 день
-1.21%
1 месяц
11.20%
С начала года
14.19%
6 месяцев
13.65%
1 год
30.20%
3 года*
50.28%
5 лет*
21.62%
10 лет*
25.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHI и WSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHI
D.R. Horton, Inc.		0.76%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		14.19%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%

Correlation

The correlation between DHI and WSM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г.

0.35

The correlation between DHI and WSM shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHI:

$42.01B

WSM:

$24.28B

EPS

DHI:

$10.76

WSM:

$8.93

Коэффициент P/E

DHI:

13.41

WSM:

22.68

Коэффициент PEG

DHI:

4.53

WSM:

4.59

Коэффициент P/S

DHI:

1.28

WSM:

3.13

Коэффициент P/B

DHI:

1.74

WSM:

12.98

Общая выручка (12 мес.)

DHI:

$33.35B

WSM:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHI:

$4.31B

WSM:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

DHI:

$4.29B

WSM:

$1.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

D.R. Horton, Inc.

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с PHMDHI с TOLDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с FNCMX
Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI

Доходность на риск

DHI vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHI c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIWSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.90

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.50

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.30

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

2.96

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHI vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHI на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHI и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIWSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DHI и WSM

Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и WSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHIWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.84%

-89.01%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.56%

-23.27%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.28%

-36.79%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-51.92%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-59.71%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.30%

-7.87%

-17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.91%

-25.04%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.56%

10.24%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DHI и WSM

Текущая волатильность для D.R. Horton, Inc. (DHI) составляет 8.37%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что DHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHIWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

10.77%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.46%

24.49%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.65%

33.72%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.33%

44.64%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

44.20%

-8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHI и WSM

Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности WSM в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.21%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.35%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHI и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
7.56B
1.81B
(DHI) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHI и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности D.R. Horton, Inc. и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-21.1%
44.0%
Активы портфеля
DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

DHI and WSM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSM has higher volatility (10.77%) compared to DHI (8.37%). In terms of maximum drawdown, DHI dropped -88.84% vs WSM's -89.01%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHI и WSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор