Сравнение DHI с PH
DHI (D.R. Horton, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DHI returned 17.88%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHI и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции DHI уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 17.88% против 24.75% соответственно.
DHI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 17.88%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам DHI и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between DHI and PH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between DHI and PH shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHI:
$42.01B
PH:
$113.04B
DHI:
$10.76
PH:
$27.11
DHI:
13.41
PH:
32.58
DHI:
4.53
PH:
1.37
DHI:
1.28
PH:
5.40
DHI:
1.74
PH:
7.26
DHI:
$33.35B
PH:
$20.99B
DHI:
$4.31B
PH:
$7.81B
DHI:
$4.29B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHI vs. PH — Ранг доходности на риск
DHI
PH
Сравнение DHI c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHI | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.70 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 5.17 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.34 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DHI и PH
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -66.92% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -19.34% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.28% | -26.79% | -14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -28.64% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -54.68% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.30% | -13.48% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -15.33% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 6.34% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и PH
D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 5.59% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 18.60% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.65% | 24.62% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 28.61% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 31.69% | +4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и PH
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHI и PH
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
DHI and PH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHI has higher volatility (8.37%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, DHI dropped -88.84% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHI и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор