Сравнение DHI с OC
DHI (D.R. Horton, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, DHI returned 17.88%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DHI и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 17.88% против 10.96% соответственно.
DHI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 17.88%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам DHI и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between DHI and OC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.55 |
The correlation between DHI and OC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DHI:
$10.76
OC:
-$8.56
DHI:
1.28
OC:
0.75
DHI:
$33.35B
OC:
$9.84B
DHI:
$4.31B
OC:
$2.65B
DHI:
$4.29B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHI vs. OC — Ранг доходности на риск
DHI
OC
Сравнение DHI c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHI | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.26 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.47 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHI | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.27 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DHI и OC
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, примерно равная максимальной просадке OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHI | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -85.22% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -37.33% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.28% | -52.48% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -52.48% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -66.57% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.30% | -41.57% | +16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -20.65% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 20.65% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и OC
Текущая волатильность для D.R. Horton, Inc. (DHI) составляет 8.37%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что DHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHI | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 10.99% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 25.97% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.65% | 36.03% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 34.51% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 35.25% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и OC
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHI и OC
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
DHI and OC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to DHI (8.37%). In terms of maximum drawdown, DHI dropped -88.84% vs OC's -85.22%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHI и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор