Сравнение DHI с GRBK
DHI (D.R. Horton, Inc.) and GRBK (Green Brick Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DHI returned 17.88%/yr vs 25.01%/yr for GRBK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHI и GRBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции DHI уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 17.88% против 25.01% соответственно.
DHI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 17.88%
GRBK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 25.01%
Сравнение доходности по годам DHI и GRBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 8.43% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
Correlation
The correlation between DHI and GRBK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, DHI and GRBK have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DHI:
$42.01B
GRBK:
$2.96B
DHI:
$10.76
GRBK:
$6.86
DHI:
13.41
GRBK:
9.91
DHI:
4.53
GRBK:
0.47
DHI:
1.28
GRBK:
1.44
DHI:
1.74
GRBK:
1.58
DHI:
$33.35B
GRBK:
$2.06B
DHI:
$4.31B
GRBK:
$615.58M
DHI:
$4.29B
GRBK:
$397.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHI vs. GRBK — Ранг доходности на риск
DHI
GRBK
Сравнение DHI c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHI | GRBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHI | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.06 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DHI и GRBK
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и GRBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHI | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -99.29% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -23.99% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.28% | -36.15% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -45.12% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -54.29% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.30% | -70.02% | +44.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -87.60% | +59.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 12.63% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и GRBK
D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHI | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.04% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 23.54% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.65% | 35.10% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 42.81% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 43.64% | -7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и GRBK
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHI и GRBK
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHI and GRBK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHI has higher volatility (8.37%) compared to GRBK (7.04%). In terms of maximum drawdown, DHI dropped -88.84% vs GRBK's -99.29%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHI и GRBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор