PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHI с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHI с EQT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DHI (D.R. Horton, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, DHI returned 17.88%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHI и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D.R. Horton, Inc. (DHI) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 17.88% против 3.48% соответственно.

DHI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.27%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-4.79%
1 год
20.89%
3 года*
9.26%
5 лет*
10.86%
10 лет*
17.88%

EQT

1 день
-1.43%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-9.17%
1 год
-4.95%
3 года*
12.77%
5 лет*
20.42%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHI и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHI
D.R. Horton, Inc.		0.76%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%
EQT
EQT Corporation		-0.60%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between DHI and EQT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г.

0.20

The correlation between DHI and EQT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHI:

$42.01B

EQT:

$33.12B

EPS

DHI:

$10.76

EQT:

$5.40

Коэффициент P/E

DHI:

13.41

EQT:

9.81

Коэффициент PEG

DHI:

4.53

EQT:

0.08

Коэффициент P/S

DHI:

1.28

EQT:

3.28

Коэффициент P/B

DHI:

1.74

EQT:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

DHI:

$33.35B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHI:

$4.31B

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

DHI:

$4.29B

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

D.R. Horton, Inc.

EQT Corporation

Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с PHMDHI с TOLDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с FNCMX
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

DHI vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHI c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.15

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.01

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.23

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

-0.45

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHI vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHI на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHI и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.15

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.07

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок DHI и EQT

Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHIEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.84%

-91.51%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.56%

-21.79%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.28%

-31.62%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-42.56%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-88.28%

+34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.30%

-21.79%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.91%

-23.34%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.56%

11.10%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DHI и EQT

D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHIEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.95%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.46%

21.26%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.65%

32.66%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.33%

42.80%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

48.92%

-13.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHI и EQT

Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EQT в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.21%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%
EQT
EQT Corporation		1.23%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHI и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
7.56B
3.38B
(DHI) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHI и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности D.R. Horton, Inc. и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
-21.1%
98.4%
Активы портфеля
DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

DHI and EQT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHI has higher volatility (8.37%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, DHI dropped -88.84% vs EQT's -91.51%.

DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHI и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор