PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHEAX с TBUX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both funds - DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, DHEAX returned 7.42%/yr vs 5.85%/yr for TBUX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DHEAX charges 0.83%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHEAX показывает доходность 1.65%, а TBUX немного выше – 1.69%.

DHEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.93%
1 год
5.00%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHEAX и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.65%5.70%9.15%8.38%-3.57%-0.13%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between DHEAX and TBUX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

DHEAX vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
7.27

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.47
14.70

-7.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.44

3.15

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.84

48.80

-38.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.14

185.24

-142.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.43, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43

7.27

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

3.88

-2.13

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и TBUX

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHEAXTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-1.79%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.10%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-0.33%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.28%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.03%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и TBUX

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) имеют волатильность 0.22% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHEAXTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.22%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

0.46%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

0.67%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

1.07%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

1.07%

+1.20%

Сравнение комиссий DHEAX и TBUX

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и TBUX

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.64%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHEAX and TBUX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBUX has higher volatility (0.22%) compared to DHEAX (0.22%). In terms of maximum drawdown, DHEAX dropped -12.34% vs TBUX's -1.79%.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 4.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHEAX и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор