Сравнение DHEAX с SCHG
DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 5 years, DHEAX returned 4.22%/yr vs 14.90%/yr for SCHG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DHEAX charges 0.83%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHEAX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.75%.
DHEAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам DHEAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 1.65% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.75% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 27.05% |
Correlation
The correlation between DHEAX and SCHG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHEAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DHEAX
SCHG
Сравнение DHEAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.44 | 1.24 | +1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.84 | 1.27 | +8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.14 | 4.25 | +38.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43 | 1.33 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.79 | 0.67 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.83 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и SCHG
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHEAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -34.59% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -16.41% | +15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -23.39% | +22.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -34.59% | +29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.25% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -5.20% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 4.91% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и SCHG
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.22%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHEAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.52% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 12.02% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 15.77% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 22.31% | -20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 21.58% | -19.31% |
Сравнение комиссий DHEAX и SCHG
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и SCHG
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.64% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
DHEAX and SCHG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHG has higher volatility (4.52%) compared to DHEAX (0.22%). In terms of maximum drawdown, DHEAX dropped -12.34% vs SCHG's -34.59%.
DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHEAX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор