Сравнение DGX с NOMD
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and NOMD (Nomad Foods Limited) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DGX returned 12.00%/yr vs 1.42%/yr for NOMD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и NOMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у NOMD с доходностью -18.10%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции NOMD по среднегодовой доходности: 12.00% против 1.42% соответственно.
DGX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.00%
NOMD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- -18.10%
- 6 месяцев
- -14.41%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -18.66%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение доходности по годам DGX и NOMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.66% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
NOMD Nomad Foods Limited | -18.10% | -22.15% | 2.39% | -1.68% | -32.10% | -0.12% | 13.63% | 33.79% | -1.12% | 76.70% |
Correlation
The correlation between DGX and NOMD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between DGX and NOMD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.09B
NOMD:
$1.41B
DGX:
$9.10
NOMD:
$0.91
DGX:
21.67
NOMD:
10.93
DGX:
1.97
NOMD:
0.49
DGX:
3.00
NOMD:
0.56
DGX:
$11.28B
NOMD:
$3.00B
DGX:
$3.75B
NOMD:
$798.02M
DGX:
$1.98B
NOMD:
$343.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. NOMD — Ранг доходности на риск
DGX
NOMD
Сравнение DGX c NOMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Nomad Foods Limited (NOMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | NOMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.77 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.82 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -1.23 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | NOMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -1.23 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.64 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.04 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и NOMD
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки NOMD в -67.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и NOMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | NOMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -67.99% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -47.12% | +35.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -52.77% | +36.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -67.57% | +38.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -67.99% | +31.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -65.03% | +58.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -25.28% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 31.28% | -25.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и NOMD
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 5.45%, в то время как у Nomad Foods Limited (NOMD) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | NOMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 12.85% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 24.46% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 31.31% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 29.25% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 28.72% | -4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и NOMD
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности NOMD в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
NOMD Nomad Foods Limited | 6.85% | 5.44% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и NOMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Nomad Foods Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и NOMD
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
NOMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
NOMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
NOMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and NOMD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOMD has higher volatility (12.85%) compared to DGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs NOMD's -67.99%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и NOMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор