PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGX с LDO.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DGX с LDO.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, DGX returned 12.00%/yr vs 19.42%/yr for LDO.MI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGX и LDO.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGX торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 12.00% против 19.42% соответственно.

DGX

1 день
-1.54%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.66%
6 месяцев
9.44%
1 год
15.16%
3 года*
15.88%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.00%

LDO.MI

1 день
0.87%
1 месяц
-5.00%
С начала года
3.06%
6 месяцев
6.13%
1 год
0.39%
3 года*
76.77%
5 лет*
48.39%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGX и LDO.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		14.66%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		3.06%116.42%65.76%93.57%22.66%-1.81%-36.54%35.11%-25.08%-14.34%

Correlation

The correlation between DGX and LDO.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.17

The correlation between DGX and LDO.MI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quest Diagnostics Incorporated

Leonardo S.p.A.

Часто сравнивают с DGX:
DGX с LHDGX с CRLDGX с RDNTDGX с SPYDGX с JNJDGX с ^SP500TRDGX с PETS
Часто сравнивают с LDO.MI:
LDO.MI с FINMYLDO.MI с SAABYLDO.MI с BA.LLDO.MI с RHM.DELDO.MI с AM.PALDO.MI с SPYLDO.MI с BAESY

Доходность на риск

DGX vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LDO.MI
Ранг доходности на риск LDO.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDO.MI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDO.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDO.MI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDO.MI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDO.MI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGX c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGXLDO.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.02

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.27

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.04

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

-0.07

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGX vs. LDO.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа LDO.MI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и LDO.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGXLDO.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.02

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.30

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.14

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DGX и LDO.MI

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и LDO.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGXLDO.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.46%

-88.08%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-22.61%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-22.61%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.62%

-39.97%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-73.32%

+36.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-19.12%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-50.80%

+38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

10.71%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и LDO.MI

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 5.45%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGXLDO.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

10.89%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

30.19%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

41.92%

-19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

36.79%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

38.78%

-15.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и LDO.MI

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.65%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		1.01%1.06%1.08%0.94%1.74%0.00%2.37%1.34%1.82%1.41%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и LDO.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DGX значения в USD, LDO.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

DGX and LDO.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGX и LDO.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор