Сравнение DGX с ENEL.MI
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, DGX returned 12.00%/yr vs 14.70%/yr for ENEL.MI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGX торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у ENEL.MI с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 12.00% против 14.70% соответственно.
DGX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.00%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам DGX и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.66% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
ENEL.MI Enel SpA | 9.19% | 55.03% | 2.97% | 47.75% | -27.90% | -18.13% | 33.84% | 44.17% | -4.17% | 43.51% |
Correlation
The correlation between DGX and ENEL.MI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
DGX
ENEL.MI
Сравнение DGX c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.19 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 6.32 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.32 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.22 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и ENEL.MI
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки ENEL.MI в -66.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -66.08% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.61% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -16.63% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -56.87% | +28.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -60.61% | +24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -7.79% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -25.04% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.37% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и ENEL.MI
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 5.45%, в то время как у Enel SpA (ENEL.MI) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.65% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 18.54% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 20.91% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 23.87% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 24.72% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и ENEL.MI
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ENEL.MI в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
ENEL.MI Enel SpA | 5.07% | 5.29% | 6.24% | 5.94% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 2.36% | 2.14% | 1.91% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGX and ENEL.MI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DGX и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор