PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с ZLB.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. DGRO is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 9.42%/yr for ZLB.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRO торгуется в USD, в то время как ZLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 13.26% против 9.42% соответственно.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

ZLB.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.14%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.48%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		2.08%26.16%6.31%12.07%-6.29%22.99%3.98%27.16%-10.30%19.18%

Correlation

The correlation between DGRO and ZLB.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.48

The correlation between DGRO and ZLB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и ZLB.TO

Секторы
DGRO
ZLB.TO

Финансовые услуги

21.2%
23.9%

Технологии

19.4%
1.9%

Здравоохранение

16.4%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%
18.3%

Промышленность

10.8%
10.0%

Коммунальные услуги

6.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.5%

Энергетика

5.6%

-

Сырьевые материалы

2.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
9.3%

Недвижимость

-

4.3%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
ZLB.TO
23.9%

Технологии

DGRO
19.4%
ZLB.TO
1.9%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
ZLB.TO

-

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
ZLB.TO
18.3%

Промышленность

DGRO
10.8%
ZLB.TO
10.0%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
ZLB.TO
17.6%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
ZLB.TO
8.5%

Энергетика

DGRO
5.6%
ZLB.TO

-

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
ZLB.TO
6.2%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
ZLB.TO
9.3%

Недвижимость

DGRO

-

ZLB.TO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Доходность на риск

DGRO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.05

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.46

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.72

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

4.69

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.05

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DGRO и ZLB.TO

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-39.55%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.13%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-12.27%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-20.63%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-39.55%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.58%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.09%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.24%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и ZLB.TO

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.82%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.11%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

10.02%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

11.65%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

13.91%

+2.72%

Сравнение комиссий DGRO и ZLB.TO

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и ZLB.TO

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and ZLB.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.39% for ZLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор