PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с XQLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с XQLT.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while XQLT.TO tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRO returned 10.64%/yr vs 11.40%/yr for XQLT.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for XQLT.TO.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и XQLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRO торгуется в USD, в то время как XQLT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQLT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у XQLT.TO с доходностью 7.62%.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

XQLT.TO

1 день
0.20%
1 месяц
1.74%
С начала года
7.62%
6 месяцев
7.86%
1 год
19.06%
3 года*
19.12%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и XQLT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%7.68%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		7.62%12.21%22.03%31.20%-22.09%27.96%14.32%10.82%

Correlation

The correlation between DGRO and XQLT.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.49

The correlation between DGRO and XQLT.TO shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRO и XQLT.TO

Секторы
DGRO
XQLT.TO

Финансовые услуги

21.2%
11.8%

Технологии

19.4%
37.0%

Здравоохранение

16.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.9%

Промышленность

10.8%
7.9%

Коммунальные услуги

6.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.3%

Энергетика

5.6%
4.0%

Сырьевые материалы

2.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.0%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
XQLT.TO
11.8%

Технологии

DGRO
19.4%
XQLT.TO
37.0%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
XQLT.TO
8.8%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
XQLT.TO
4.9%

Промышленность

DGRO
10.8%
XQLT.TO
7.9%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
XQLT.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
XQLT.TO
9.3%

Энергетика

DGRO
5.6%
XQLT.TO
4.0%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
XQLT.TO
1.7%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
XQLT.TO
11.0%

Недвижимость

DGRO

-

XQLT.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO

Доходность на риск

DGRO vs. XQLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROXQLT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.49

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.16

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.20

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

9.59

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. XQLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа XQLT.TO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и XQLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROXQLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.49

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DGRO и XQLT.TO

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки XQLT.TO в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и XQLT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROXQLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-30.79%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.71%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-18.76%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-29.57%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.60%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-6.15%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.99%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и XQLT.TO

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROXQLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

4.08%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.97%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

12.84%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.91%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

18.00%

-1.37%

Сравнение комиссий DGRO и XQLT.TO

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XQLT.TO в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и XQLT.TO

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности XQLT.TO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.64%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and XQLT.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for XQLT.TO.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.32% for XQLT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и XQLT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор