PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с XAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, DGRO returned 21.90% vs 54.71% for XAIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.20%.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и XAIX

2026 (YTD)20252024
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%4.88%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between DGRO and XAIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.52

The correlation between DGRO and XAIX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRO и XAIX

Секторы
DGRO
XAIX

Финансовые услуги

21.2%
5.2%

Технологии

19.4%
71.7%

Здравоохранение

16.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

11.5%
0.0%

Промышленность

10.8%
0.1%

Коммунальные услуги

6.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.9%

Энергетика

5.6%
0.0%

Сырьевые материалы

2.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
14.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
XAIX
5.2%

Технологии

DGRO
19.4%
XAIX
71.7%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
XAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
XAIX
0.0%

Промышленность

DGRO
10.8%
XAIX
0.1%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
XAIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
XAIX
8.9%

Энергетика

DGRO
5.6%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
XAIX
0.0%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
XAIX
14.1%

Недвижимость

DGRO

-

XAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

DGRO vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.45

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.04

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.92

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

14.14

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.81

-1.05

Просадки

Сравнение просадок DGRO и XAIX

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-23.95%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-14.01%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-8.33%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.51%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.88%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и XAIX

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

12.81%

-10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

19.45%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

22.47%

-12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

24.10%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

24.10%

-7.47%

Сравнение комиссий DGRO и XAIX

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и XAIX

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности XAIX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and XAIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 54.71% vs 21.90% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 54.71% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.41% for XAIX.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while XAIX is Technology Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор