Сравнение DGRO с SELD.DE
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 9.84%/yr for SELD.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и SELD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRO торгуется в USD, в то время как SELD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SELD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции SELD.DE по среднегодовой доходности: 13.26% против 9.84% соответственно.
DGRO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.26%
SELD.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам DGRO и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 8.47% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 12.75% | 63.09% | -0.28% | 7.18% | -15.04% | 14.33% | -0.59% | 24.94% | -9.36% | 19.93% |
Correlation
The correlation between DGRO and SELD.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRO vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
DGRO
SELD.DE
Сравнение DGRO c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.01 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 13.16 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.50 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.11 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и SELD.DE
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -72.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRO | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -72.17% | +37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -8.59% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -13.23% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -34.80% | +15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -41.07% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.08% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -31.03% | +27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.62% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и SELD.DE
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRO | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 4.48% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 11.31% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 14.03% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 18.22% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 19.63% | -3.00% |
Сравнение комиссий DGRO и SELD.DE
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и SELD.DE
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SELD.DE в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO and SELD.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SELD.DE is Europe Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для DGRO и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор