PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с QQQI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. DGRO is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, DGRO returned 21.90% vs 25.86% for QQQI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.93%.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и QQQI

2026 (YTD)20252024
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%14.33%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between DGRO and QQQI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.55

The correlation between DGRO and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и QQQI

Секторы
DGRO
QQQI

Финансовые услуги

21.2%
0.3%

Технологии

19.4%
53.3%

Здравоохранение

16.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

11.5%
7.7%

Промышленность

10.8%
3.3%

Коммунальные услуги

6.9%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.1%

Энергетика

5.6%
0.7%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.7%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
QQQI
0.3%

Технологии

DGRO
19.4%
QQQI
53.3%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
QQQI
4.3%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
QQQI
7.7%

Промышленность

DGRO
10.8%
QQQI
3.3%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
QQQI
1.5%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
QQQI
12.1%

Энергетика

DGRO
5.6%
QQQI
0.7%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
QQQI
15.7%

Недвижимость

DGRO

-

QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

DGRO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.91

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.48

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.70

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

11.98

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.91

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.22

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DGRO и QQQI

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-20.00%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.61%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.26%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.20%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.16%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и QQQI

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

5.07%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

10.75%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

13.65%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.25%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.25%

-0.62%

Сравнение комиссий DGRO и QQQI

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и QQQI

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности QQQI в 13.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and QQQI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (5.07%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 21.90% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 1.96% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.68% for QQQI.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор