PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с QDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRO returned 10.64%/yr vs 6.36%/yr for QDIV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRO показывает доходность 8.47%, а QDIV немного ниже – 8.38%.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

QDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.73%
1 год
13.98%
3 года*
9.65%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и QDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-5.04%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.38%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%

Correlation

The correlation between DGRO and QDIV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between DGRO and QDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и QDIV

Секторы
DGRO
QDIV

Финансовые услуги

21.2%
6.9%

Технологии

19.4%
8.1%

Здравоохранение

16.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

11.5%
21.9%

Промышленность

10.8%
16.5%

Коммунальные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.1%

Энергетика

5.6%
14.1%

Сырьевые материалы

2.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
QDIV
6.9%

Технологии

DGRO
19.4%
QDIV
8.1%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
QDIV
14.3%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
QDIV
21.9%

Промышленность

DGRO
10.8%
QDIV
16.5%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
QDIV

-

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
QDIV
6.1%

Энергетика

DGRO
5.6%
QDIV
14.1%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
QDIV
8.4%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
QDIV
3.7%

Недвижимость

DGRO

-

QDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.LQDIV с DVY

Доходность на риск

DGRO vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.19

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.85

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.76

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

4.52

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа QDIV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROQDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.19

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.43

+0.33

Просадки

Сравнение просадок DGRO и QDIV

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и QDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-41.20%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.97%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-16.81%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-18.52%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.81%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.54%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.10%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и QDIV

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.46%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

7.99%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

11.81%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.30%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

19.41%

-2.78%

Сравнение комиссий DGRO и QDIV

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QDIV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и QDIV

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности QDIV в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.99%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and QDIV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (2.46%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs QDIV's -41.20%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.64% vs 6.36% for QDIV. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.64% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

QDIV has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.96% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDIV is Dividend. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.20% for QDIV.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор